Учи Кванты! → Курс → Квант против классики

Портфель: родная задача Изинга

Управляющий в банке собирает клиенту портфель из шести пакетов акций, и главная опасность прячется не в отдельных компаниях, а в их парах: бумаги, падающие вместе, опаснее двух независимых. Парный риск — это в точности квадратичный член энергии Изинга, поэтому портфель — самая удобная задача для квантовой оптимизации из всех возможных. Тем показательнее итог.

Задача управляющего

Вот рабочая ситуация из банка. Клиент принёс деньги, управляющий должен выбрать три пакета акций из шести кандидатов и разложить сумму равными долями. Кандидаты перед вами: от нефтедобывающей «Альфы» с ожидаемыми 15% годовых до золотодобывающей «Омеги» со скромными 5%. Компании вымышленные, устройство задачи — настоящее.

Если бы значение имела только доходность, выбор был бы арифметикой: взять три верхних строчки. Сейчас ползунок осторожности стоит на нуле — риск не учитывается вовсе, и внизу написан именно такой портфель: Альфа, Бета, Гамма, 13,3% годовых. Но посмотрите на его размах колебаний: ±23%. В неудачный год такой портфель просядет на кризисную глубину, и клиент вряд ли скажет спасибо. Почему так вышло — в следующем узле.

Это платный урок курса. Дальше — интерактив: виджеты, схемы и контрольные вопросы. Продолжение — в полном курсе «Учи Кванты!»: открыть полный курс.