Учи Кванты!Курс → Квант против классики

Монте-Карло: финансы, где механизм есть

Продолжение банковской истории с противоположным исходом: оценка риска методом Монте-Карло — задача, за которую квантовый механизм цепляется по-настоящему. Здесь вы сами разыграете тысячи случайных лет, упрётесь в медленный закон 1/√N и увидите, что именно ускоряет амплитудная оценка — и что написано под этим выигрышем мелким шрифтом.

Вопрос риск-отдела

Вернёмся в банк из урока о портфеле. Портфель собран и продан клиенту — и теперь риск-отдел обязан ответить на вопрос: с какой вероятностью этот портфель потеряет за год больше 10%? Не «может ли», а числом: регулятор и клиент хотят процент.

Формулы для настоящего рынка нет — слишком много движущихся частей. Поэтому банки отвечают методом Монте-Карло: разыгрывают случайные сценарии и смотрят, как часто дело кончается плохо. Наша модель рынка игрушечная — двенадцать месячных шагов случайного блуждания, — но механика ровно та же, что в настоящих риск-системах.

Нажмите «Разыграть один год». На графике — траектория капитала по месяцам, красный пунктир — граница потери 10%. Нажмите ещё несколько раз: каждый год свой, где-то плюс, где-то минус, изредка — глубокий провал. По горстке лет о вероятности не скажешь ничего. Нужны тысячи.

Это платный урок курса. Дальше — интерактив: виджеты, схемы и контрольные вопросы. Продолжение — в полном курсе «Учи Кванты!»: открыть полный курс.

Состояние

Измерение

Нажмите «Выполнить» — появится гистограмма исходов.

Сфера Блоха